基于Bayes網(wǎng)絡(luò)的項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與決策方法研究.pdf

1、近年來(lái),由于經(jīng)濟(jì)的全球化、競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)態(tài)化和技術(shù)更新的加速,處于高度動(dòng)蕩環(huán)境的項(xiàng)目管理具有較高的不確定性和復(fù)雜性.在這種不確定條件下的項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與決策,包括項(xiàng)目投資前的立項(xiàng)評(píng)估(風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)評(píng)估)和項(xiàng)目投資過(guò)程中的中止評(píng)估及相關(guān)的決策問(wèn)題受到了廣泛的關(guān)注.因此,本文認(rèn)為項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與決策體系研究有著重要的現(xiàn)實(shí)意義.本文針對(duì)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn),主要研究了以下幾方面內(nèi)容:首先通過(guò)項(xiàng)目投資過(guò)程的研究,從定性角度分析了投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管

2、理的基本內(nèi)容;建立了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)于指標(biāo)體系中的不完備數(shù)據(jù)和主觀數(shù)據(jù),采用D-S證據(jù)融合方法和群決策技術(shù),并采用多元統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行降維處理,避免了數(shù)據(jù)的虛假性和復(fù)雜性,以提供客觀、科學(xué)和合理的決策信息;同時(shí),基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)(Bayesian Networks,BN)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型和動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)(Dynamic Bayesian Networks,DBN)建立了在投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,以實(shí)現(xiàn)對(duì)在投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制;并運(yùn)用實(shí)物期權(quán)理論