BC銀行河北分行行業(yè)鏈式風險監(jiān)控研究.pdf

1、改革開放以來，我國金融環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，隨著中國農(nóng)業(yè)銀行在2009年完成上市，我國商業(yè)銀行已實現(xiàn)從“旱澇保收”向“以營利為目的的企業(yè)”的轉變。銀行業(yè)日均近40億元利潤的繁華過境，隨之而來的是經(jīng)濟下行期呈爆發(fā)式增長的不良授信和減值準備的巨大壓力。與嚴峻形勢不相符的，是商業(yè)銀行風險管理理念、管理水平、監(jiān)控預警手段的落后。BC銀行河北分行也不例外。在當前我國經(jīng)濟處于下行周期中，該行同樣面臨著困境和機遇。一方面為了能夠在市場立足，維持既有的

2、市場地位，不得不繼續(xù)大舉發(fā)展業(yè)務;另一方面，在業(yè)務不斷發(fā)展的過程中，監(jiān)控預警手段的滯后、靜態(tài)，讓BC銀行河北分行在成鏈、成片出現(xiàn)風險的客戶面前顯得有些“措手不及”。
　　本文擬通過梳理不同行業(yè)間關聯(lián)關系來確認風險在行業(yè)間傳導路徑、時間及監(jiān)控方法，以期對BC銀行河北分行的行業(yè)鏈式風險監(jiān)控做出有效設計及建議。全文共分七章:第一章主要介紹了本文的研究背景，研究意義，國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，闡述了研究思路和方法;第二章對商業(yè)銀行風險管理的理論進行

3、綜述，主要是基本概念、商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀及主要方法、風險預警基本理論進行了介紹;第三章對BC銀行河北分行開展風險管理的內(nèi)外部背景因素進行介紹，并根據(jù)該行在近年來出現(xiàn)的風險特征，說明BC銀行河北分行在當前經(jīng)濟形勢、經(jīng)營環(huán)境下風險監(jiān)控存在的問題，即產(chǎn)能過剩行業(yè)引發(fā)的上下游及相關行業(yè)風險是影響該行資產(chǎn)質量的主要因素，由此申明進行行業(yè)鏈式風險監(jiān)控的必要性;第四章對行業(yè)鏈式風險進行了詳細的說明分析，通過確認行業(yè)間存在強弱不同的風險傳導關系，

4、確認行業(yè)鏈及不同行業(yè)間風險傳導路徑的存在。第五章在第四章的基礎上，基于行業(yè)風險的傳導關系，對BC銀行河北分行行業(yè)鏈式風險預警體系做了初步設計，明確鏈式風險監(jiān)控體系的基本功能、指標選取的原則，以及應用鏈式風險監(jiān)控的意義;第六章通過鋼鐵—造船—航運業(yè)的案例，梳理其行業(yè)鏈條中關鍵性的風險指標并說明通過監(jiān)控該指標能取得的效果;最后一章對全文進行了總結和展望。
　　本文試圖通過論證，得出以下結論:BC銀行河北分行在發(fā)展業(yè)務的同時，面臨著嚴峻

5、的資產(chǎn)質量的考驗，信用風險管理特別是預警監(jiān)控仍然存在靜態(tài)化、時滯性等問題。而根據(jù)BC銀行河北分行暴露的風險狀況來看，由產(chǎn)能過剩行業(yè)引發(fā)的上下游及相關行業(yè)風險是影響該行資產(chǎn)質量的主要因素。通過數(shù)據(jù)推導及以鋼鐵—造船—航運為例來說明的行業(yè)鏈式風險監(jiān)控對BC銀行河北分行來說具有較大意義。因此該行應考慮根據(jù)本行授信結構梳理不同行業(yè)鏈，明確不同行業(yè)鏈的關鍵風險指標并將這一理念嵌入監(jiān)控預計體系當中，有助于該行跳出單一客戶的局限，對整個行業(yè)、行業(yè)上下