基于三階段DEA模型的商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、銀行業(yè)處于金融業(yè)的核心地位，其發(fā)展與國民經濟息息相關，但銀行業(yè)正面臨前所未有的壓力:首先，隨著全球金融一體化程度的提高，一系列的收購兼并事件使得全球金融局勢動蕩，多次經濟和金融危機使人們看到了金融業(yè)的脆弱;其次，目前我國面臨的經濟下行壓力進一步增大，產業(yè)結構調整遇阻，深化改革步入深水區(qū);更重要的是，隨著我國利率市場化和存款保險制度的持續(xù)推進，證券業(yè)、保險業(yè)發(fā)展勢頭不可小覷。資本市場直接融資比例增大、資產管理業(yè)務和私募基金天使基金盛行，加

2、之近年興起的諸如第三方支付等互聯網金融業(yè)務更加沖擊了傳統的銀行業(yè)?；谏鲜鲈?，本文對商業(yè)銀行的經營效率進行分析評價，找到效率影響因素并提出相關改進建議，以提高銀行業(yè)的效率進而增強其競爭力。
　　第五章使用我國50家商業(yè)銀行2005-2014年的數據，運用三階段DEA模型對商業(yè)銀行的效率進行了分析，并在此基礎上運用Tobit模型分析了商業(yè)銀行效率的影響因素。50家商業(yè)銀行包括5家國有銀行，12家股份制銀行和33家城商行，所選取的樣

3、本基本覆蓋現有銀行類型。選用投入導向BCC模型測度商業(yè)銀行純技術效率，選取營業(yè)費用、股東權益、員工人數作為投入變量，貸款和凈利潤作為產出變量，一年期存貸款利差、全社會固定資產投資增長率、銀行類型、成立年限以及上市與否作為環(huán)境變量。研究結果表明:環(huán)境變量對商業(yè)銀行效率測度均具有顯著影響;在經過SFA模型調整后，所選取的樣本銀行純技術效率值整體得到了大幅提高，且變化趨勢趨于平穩(wěn)，非國有銀行效率均值高于國有銀行，其中城商行始終高于股份制銀行，

4、因而提升國有銀行效率值迫在眉睫。
　　影響效率的因素選取盈利能力（凈資產收益率）、資產配置能力（貸存比）、創(chuàng)新能力（非利息收入占比）、治理結構（董事會規(guī)模）、抵御風險能力（權益比率）、資產質量（不良貸款率）、資產安全程度（資本充足率）以及人力資源質量（本科以上員工占比）等8個因素，將第三階段得到的效率作為因變量，進行Tobit面板數據回歸分析。研究結果表明:貸存比、非利息收入占比和資本充足率未通過顯著性檢驗，凈資產收益率、權益比率