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1、最近的研究表明，隨著配對(duì)交易策略的日益流行使得使用該策略的交易員獲利機(jī)會(huì)變得越來越有限。因此對(duì)于從事量化交易的交易員來說，如何優(yōu)化配對(duì)交易策略賺取更大的價(jià)差收益變得尤為重要。在這篇論文中，我們通過對(duì)增強(qiáng)學(xué)習(xí)算法(Reinforcement learning algorithm)的研究，使得配對(duì)交易的最優(yōu)交易模式得到進(jìn)一步的提高。增強(qiáng)學(xué)習(xí)算法是一種利用先前的經(jīng)驗(yàn)值，選擇最優(yōu)適配參數(shù)，不斷最大化目標(biāo)函數(shù)的方法。我們最終的研究成果將呈現(xiàn)出一整
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