基于CreditRisk+模型的石家莊地區(qū)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是以存貸款差額為主要盈利模式的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)形式。隨著2008年美國(guó)次貸危機(jī)的不斷蔓延，全球金融市場(chǎng)不斷惡化，已經(jīng)嚴(yán)重影響到了除美國(guó)以外的其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)不斷惡化的加劇，我國(guó)企業(yè)受到了改革開放以來(lái)最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，很多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況喝財(cái)務(wù)狀況都發(fā)生了變化。在這種情況下，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)也不可幸免的受到了全球金融市場(chǎng)的沖擊，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)受到了很大的影響，很多銀行信貸違約事件增多，降低了銀行的

2、資本運(yùn)營(yíng)能力，承受了額外的損失。與此同時(shí)，我國(guó)銀行業(yè)的不景氣也不斷的影響著宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展。為此，在當(dāng)前形勢(shì)下加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范，是每個(gè)商業(yè)銀行都必須考慮的一項(xiàng)基本內(nèi)容。
　　 當(dāng)金融市場(chǎng)的形勢(shì)愈發(fā)的錯(cuò)綜復(fù)雜，金融產(chǎn)品的內(nèi)容愈發(fā)的變化多樣的時(shí)候，傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法已經(jīng)越來(lái)越不能適應(yīng)當(dāng)前金融發(fā)展的需要，隨著巴塞爾協(xié)議對(duì)于金融市場(chǎng)的不斷規(guī)劃，計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用和統(tǒng)計(jì)計(jì)量學(xué)科的發(fā)展，現(xiàn)代化的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型越來(lái)越受到各國(guó)銀行業(yè)