擔保公司風險預警管理研究.pdf

1、本文綜合運用系統(tǒng)論、博弈論分析方法、模型分析法和群體案例分析法等方法,對擔保公司的風險預警管理展開了較為系統(tǒng)深入的研究,具體而言,本論文主要結論如下:
　　 首先,從擔保公司風險分析的基本理論出發(fā),提出擔保公司的風險主要分為有形風險因素和無形風險因素兩類,其中有形風險因素包括政策經濟環(huán)境、制度建設與管理水平、擔保公司財務狀況、擔保從業(yè)人員素質、擔保合同差異與缺陷等;無形風險因素則包括道德風險因素和行為風險因素:得出了擔保公司風險

2、的特點:高風險性、特殊性、雙重性、可控性、可追償性、風險與收益不對稱性等。擔保風險具有傳遞性,具體表現為擔保公司與被擔保企業(yè)間的風險突變型傳遞、擔保公司與銀行間的風險衰減型傳遞、擔保公司與中介機構間的風險衰減型傳遞、向擔保系統(tǒng)以外的風險突變型傳遞四類。并且得出了擔保公司與被擔保企業(yè)的博弈模型。
　　 其次,本文提出了由組織機構、目標體系、指標體系、預警技術和策略體系這四個要素組成的擔保公司風險預警管理體系,該體系包括預警分析與控

3、制管理兩個部分,其中預警分析包括風險監(jiān)測、風險識別、風險診斷和風險評價四大流程;而控制管理包括組織準備、日常監(jiān)控和危機管理三大流程;指出擔保公司風險預警管理中的預警指標體系和預控措施兩個方面具有超前性,風險預警管理運行系統(tǒng)由組織集成、信息集成、資源集成、知識集成等管理單元集成;給出了擔保公司風險預警管理組織機構三層次結構,即決策層--風險預警管理委員會,管理層--風險預警管理部門,執(zhí)行層--風險預警執(zhí)行部門;得到了擔保公司風險預警管理的

4、制度體系:內部控制制度+外部防范制度,內部控制制度主要包括規(guī)范風險評價體系,審、保、償分離制度,內部稽核、離職審計制度和擔保限額審批和擔保業(yè)務報告制度;外部防范制度則包括風險轉移機制、外部風險補償機制、銀保風險共擔機制和外部監(jiān)管體系。
　　 再次,本研究提出了對來自被擔保企業(yè)的風險點、來自銀行的風險點、來自政府的風險點、來自擔保公司自身的風險點以及來自擔保體系的風險點進行有效識別的方法:專家調查法、情景分析法、環(huán)境掃描法和篩選-

5、監(jiān)測-診斷技術等,得到了擔保公司的動態(tài)風險地圖、風險信號標示以及風險點分布特征,根據風險概率的可修正假設、風險狀態(tài)可測度假設、風險損失最小化假設構建出了風險征兆因素偵測的有效性模型和投入選擇模型。
　　 另外,遵循規(guī)范性與科學性原則、可操作性原則、預警性原則、靈敏性及顯著性原則、成本效益原則、全面性與針對性等原則,本文構建了擔保公司的風險預警指標體系,該體系擁有3個一級指標,分別為宏觀環(huán)境系統(tǒng)指標、被擔保公司風險系統(tǒng)指標、企業(yè)內

6、部系統(tǒng)指標,7個二級指標,33個三級指標和27個四級指標,并利用德爾菲法得出了各指標的權重,給出了擔保公司風險預警閥值的設計方法,及虛警與漏警的處理對策。
　　 最后,根據風險預控的五大原則制定出了風險預控的七大策略:科學識別風險閥、控制關鍵業(yè)務節(jié)點,建立自查自糾風險控制機制,搭建風險防范與預警系統(tǒng),豐富擔保業(yè)務模式,協(xié)同雙方的風險預控,持續(xù)改進與提升擔保公司和預控不可控環(huán)境風險;提出了擔保公司風險預控的方法:風險控制閥預控和建