組合預(yù)測(cè)方法在我國(guó)CPI預(yù)測(cè)中的應(yīng)用.pdf

1、近年來(lái)，CPI一直是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)。特別是2010年下半年之后，CPI持續(xù)上漲，對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)、收入分配、對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系等產(chǎn)生了不利影響。及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)CPI做出預(yù)測(cè)是保證國(guó)家做出有效的調(diào)控政策的前提。
　　 針對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的不確定性，在總結(jié)前人關(guān)于組合預(yù)測(cè)方法和CPI預(yù)測(cè)方法研究的基礎(chǔ)上，本文將組合預(yù)測(cè)方法引入到我國(guó)CPI預(yù)測(cè)的應(yīng)用中，以期提高CPI預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
　　 本文從通貨膨脹的誘因入手，運(yùn)用VAR模型、格蘭杰因果關(guān)系

2、檢驗(yàn)、方差分解、脈沖響應(yīng)函數(shù)等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法確定了CPI的先行指標(biāo)和先行期，避免了先行指標(biāo)和先行期選取的主觀性。通過(guò)實(shí)證分析得到七個(gè)先行指標(biāo):社會(huì)消費(fèi)品零售總額、公眾預(yù)期、流通中現(xiàn)金、狹義貨幣供應(yīng)量、廣義貨幣供應(yīng)量、出口額、進(jìn)口額。此外，由方差分解結(jié)果可知，狹義貨幣供應(yīng)量、廣義貨幣供應(yīng)量、進(jìn)口額的作用尤為顯著。
　　 在以上基礎(chǔ)上，建立了CPI的季節(jié)性ARIMA預(yù)測(cè)模型、自回歸分布滯后預(yù)測(cè)模型、VEC預(yù)測(cè)模型，并對(duì)2011年1月

3、-2011年10月的CPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果較好。季節(jié)性ARIMA預(yù)測(cè)模型的短期預(yù)測(cè)精度較高，自回歸分布滯后預(yù)測(cè)模型、VEC預(yù)測(cè)模型通過(guò)了協(xié)整檢驗(yàn)，保證了組合預(yù)測(cè)模型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
　　 通過(guò)組合權(quán)重確定方法，建立了等權(quán)組合預(yù)測(cè)模型和誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測(cè)模型，比較組合預(yù)測(cè)模型與各單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)果表明組合預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)精度明顯提高，說(shuō)明了組合預(yù)測(cè)模型用于我國(guó)CPI預(yù)測(cè)的有效性。結(jié)合預(yù)測(cè)模型不同時(shí)期預(yù)測(cè)效果

4、不同和CPI序列與其前期值高度相關(guān)兩個(gè)因素，給出了一種計(jì)算組合權(quán)重的方法——根據(jù)上期預(yù)測(cè)誤差絕對(duì)值計(jì)算組合權(quán)重，預(yù)測(cè)效果同樣優(yōu)于單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型。用三種組合預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)對(duì)2011年1月-2011年10月的CPI進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)值與實(shí)際值比較接近，其中誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測(cè)模型在三者中預(yù)測(cè)效果最優(yōu)。在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，逐期估計(jì)各模型參數(shù)，重新計(jì)算組合權(quán)重，在一定程度上保證了模型的時(shí)效性。
　　 通過(guò)本文的研究，建立的誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測(cè)模型