JH分行基于經濟資本的信用風險管理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、日益激烈的競爭環(huán)境下,如何提高自身的競爭力,建立完善的風險管理體系,提高財務風險控制水平,是中國商業(yè)銀行迫切需解決的問題。經濟資本的引入將幫助中國的銀行提高經營管理水平,提高企業(yè)決策能力,在追求更高回報的同時,促進全面風險管理體系的建設,實現(xiàn)資本的合理配置。信用風險是我國商業(yè)銀行當前面臨的重要風險之一,銀行大量的不良資產和國外銀行的競爭,使得提高銀行的信用風險管理水平成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題。國際上由于新巴塞爾協(xié)議的出臺和衍生品交易

2、的快速發(fā)展,信用風險的管理正經歷著一場革命,涌現(xiàn)出了大量有代表性的信用風險量化管理模型。在不久的將來必將導致銀行業(yè)新一輪核心競爭的變化。
  本文結合巴塞爾新資本協(xié)議,以經濟資本管理理論的應用為基礎,結合國內外實際情況,理論聯(lián)系實際,以JH分行為研究對象,對JH分行信用風險管理的產生和發(fā)展進行了較系統(tǒng)的調查。分析了JH分行經濟資本管理的成效和不足。針對JH分行暴露在經濟資本應用方面的問題,提出了提高其信用風險管理水平的措施。

3、>  本論文認為,JH分行的信用風險計量及經濟資本的運用僅僅開始起步,但在風險管理的幾個方面如風險偏好、行業(yè)限額、風險報告等已開始運用經濟資本的手段管理信用風險。JH分行在客戶信用等級、區(qū)域、行業(yè)等方面還有提升信用風險管理的空間。提升JH分行信用風險管理應從以下幾方面進行:提高客戶的綜合貢獻度,提高區(qū)域RAROC水平,提高優(yōu)勢行業(yè)的RAROC水平,提高議價能力等。論文的研究成果將對JH分行完善信用風險管理提供決策依據,對國內商業(yè)銀行也有

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