27887.指數(shù)伽瑪模型下熵風險度量的貝葉斯估計的性質_第1頁
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文檔簡介

1、分類號㈣Y㈨3洲2必7l掣型鬯炒”學號叢：壘3：壘酗“ifI“Y埸ANGZH愀OUUNIVERS荸ITY碩士學位論文(全日制學術學位)指數(shù)一伽瑪模型下熵風險度量的貝葉斯估計的性質裴玲燕指導教師姓名：芒絲副塾整：塹型盔堂：姿蒸塑型：至至量QQ2申請學位級別：塑學科專業(yè)名稱：墊疊迨量塑壟綾鹽論文提交日期：至Q!Z生壘盆論文答辯日期：2Q12圭三旦學位授予單位：塑劌苤鱟學位授予日期：2Q12生魚旦答辯委員會主席：奎旦9II第三章主要是介紹了幾

2、種比較常見的風險度量。首先是給出了風險度量、凸風險度量以及一致風險度量的定義和一些相關性質，然后再給出了VaR，CVaR；TVaR，熵風險度量以及一致熵風險度量的定義和一些相關性質。第四章是文章的主要成果。首先是在貝葉斯框架下構建了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風險度量的估計模型，同時利用已具備的信息對這個風險度量進行估計。然后驗證了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風險度量的貝葉斯估計的相合性，同時也驗證了指數(shù)一伽瑪模型下的熵風險度量的貝葉斯估計的大偏差原理

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