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文檔簡(jiǎn)介
1、最優(yōu)投資問題是指投資者針對(duì)自己所擁有的不同種類的財(cái)富選擇一個(gè)最優(yōu)投資策略更確切的講，是指投資者在擁有一個(gè)給定的初始財(cái)富χ的情況下，他需要決定應(yīng)詼投資他所持有財(cái)富的多大比例才能使他的總財(cái)富的期望效用在終止時(shí)間T時(shí)達(dá)到最大。
本文對(duì)非線性股票動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的隨機(jī)最優(yōu)投資模型進(jìn)行了研究。在模型中，投資者將他的資金投在一種債券和一種股票上，其中，債券的價(jià)格足確定的，而股票的價(jià)格由一個(gè)擴(kuò)散過程描述，主要假定是股票價(jià)格的擴(kuò)散系數(shù)是當(dāng)前股票價(jià)
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