風險預算管理方法及其應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險預算出現(xiàn)在20世紀90年代后期，是風險度量和風險管理工具發(fā)展的結果。目前，風險預算理論在國外已為越來越多的機構投資者所重視，特別是在養(yǎng)老基金中的應用。同時，風險預算作為一種全新的金融風險管理方法，適合目前我國證券市場發(fā)展的基本情況，可以為我國基金業(yè)的發(fā)展提供有力的風險管理技術保障?；谀壳皣鴥韧獾难芯楷F(xiàn)狀，本文對風險預算管理領域進行了積極探討和理論創(chuàng)新。 與其它預算一樣,風險預算也是一個分配稀缺資源的基本經濟問題,不過這里稀

2、缺資源是可以接受和度量的投資風險。本文對風險配置和資產配置在內容與過程上的不同進行了闡述和比較，并提出了基于風險預算的資產配置方法，使投資者能夠通過這一方法確定符合自己風險預算需求的投資組合，有助于風險分配的事前把握，做到名副其實的風險預算與控制。 本文還探討了基準組合和基金經理的選擇，以及基金經理人能力對于風險配置的影響，并將基于風險預算的資產配置方法應用于基金經理的選擇，使管理者能在事前計劃和控制基金經理的積極投資產生的風險

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