利率風險衡量與管理以及在我國的應用狀況研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本論文在深入討論利率風險衡量及管理的歷史演變、應用和局限性以及改進后，努力致力于在中國特殊的貨幣政策和利率管制環(huán)境下，探討各種利率風險衡量方法的選擇和管理策略，探索我國金融機構(gòu)的利率風險管理。全文共分為5個部分： 一、緒論。主要介紹了本問題的理論意義以及實際意義，同時相應的提出了本文研究的主題及選題的意義，并對進行利率風險研究的相關文獻進行了綜述。 二、利率風險的衡量。該部分詳細闡述了目前金融機構(gòu)常用的利率風險衡量工具。

2、 三、討論了度量利率風險暴露的主要方法——久期的運用和局限性，并研究針對其局限性如何做出改進，并提出了利率期限非平行移動情況下的風險對沖策略和模型。 四、討論了VaR模型在度量和管理利率風險中的應用，從考慮債券或組合對利率變化和預期收益率波動性的價格敏感性出發(fā)，引入風險價值(VaR)方法，建立債券組合的VaR模型以度量利率風險。 五、考察我國金融機構(gòu)如何度量和管理它們對利率變動的風險暴露。度量和管理利率變動對現(xiàn)金

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