基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn),發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理比較成熟,在實(shí)踐和理論上已形成相應(yīng)體系,信用風(fēng)險(xiǎn)分析不斷嘗試采用新技術(shù)方法。我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全,管理技術(shù)較簡(jiǎn)單,還不能滿足商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求。所以,研究信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)提高我國(guó)金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)能力,對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理有重要理論與現(xiàn)實(shí)意義。商業(yè)銀行的發(fā)展對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要作用。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究已是成熟階段,而我國(guó)正處于初步階段,因此,本

2、文首先提出研究的背景,概述了國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀并加以評(píng)析,找出其中的不足和明確本文應(yīng)該研究的重點(diǎn)。其次,論證了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念的界定,信用風(fēng)險(xiǎn)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論基礎(chǔ),及構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的必要性。再次,借鑒國(guó)內(nèi)外研究學(xué)者及標(biāo)準(zhǔn)普爾資信公司的研究,基于客戶的系統(tǒng)性和盈利發(fā)展性構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)體系包括企業(yè)素質(zhì)、企業(yè)忠誠(chéng)度、企業(yè)規(guī)模、償債能力、盈利能力、發(fā)展能力六大類別,

3、由償還到期貸款情況、凈資產(chǎn)收益率等26個(gè)二級(jí)指標(biāo)組成。接著,基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,利用T檢驗(yàn)和因子分析分析出貸款到期償還率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等9個(gè)指標(biāo)具有統(tǒng)計(jì)意義。最后,收集某商業(yè)銀行161筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)證分析,利用“3σ”評(píng)價(jià)規(guī)則確定客戶初始信用水平,并運(yùn)用Matlab軟件對(duì)構(gòu)建的模型進(jìn)行檢驗(yàn)。本文重點(diǎn)研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建,結(jié)合該體系基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,并對(duì)