我國商業(yè)銀行利率風險管理.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利率風險對商業(yè)銀行來說是一把雙刃劍。它既是銀行獲利的手段，又是蝕利的原因。只有有效駕馭并管理好利率風險，銀行才能取得真正意義上的發(fā)展，否則就將被利率風險吞噬。　　巴塞爾委員會在1997年9月發(fā)布的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為銀行的財務狀況暴露在利率的不利變化之中?！独曙L險管理原則》根據(jù)利率風險的不同成因，將利率風險分為重新定價風險、收益曲線風險、基準風險和選擇權風險四種類型。目前西方商業(yè)銀行度量利率風險的方法主要有三種，即

2、敏感性缺口分析、久期缺口分析和模擬分析法。西方商業(yè)銀行主要通過表內(nèi)資產(chǎn)負債管理和表外利率衍生工具交易兩種辦法控制利率風險。　　我國商業(yè)銀行同樣面臨巴塞爾委員會定義的四種利率風險。在金融體制轉軌階段，我國商業(yè)銀行面臨這一階段所特有的風險。當然，這些特有的風險最終都會轉化為上述四種利率風險中的一種或幾種，并給我國商業(yè)銀行經(jīng)營帶來風險。首先，體制性風險是我國長期來利率風險的主要特征。其次，利率市場化也給商業(yè)銀行提出了挑戰(zhàn)。再次，我國商業(yè)銀行

3、的短存長貸的資產(chǎn)負債結構會由于升息周期的到來給商業(yè)銀行造成風險?！　∥覈虡I(yè)銀行的利率風險管理是非常薄弱的，表現(xiàn)為我國商業(yè)銀行對利率風險不夠重視和利率風險管理體制不夠健全。我國銀行資產(chǎn)、負債的流動性差，我國的金融市場還不成熟等現(xiàn)狀難以滿足商業(yè)銀行進行利率風險的資產(chǎn)負債管理和利率衍生工具管理的要求。當前，我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段改善利率風險管理主要應從兩個方面著手。一是改善商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)負債管理和表外利率衍生工具管理。二是加快我國商業(yè)銀行利

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