銀行VaR信用風險管理模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文致力于研究適合我國商業(yè)銀行信用風險度量模型.建議在條件成熟的時候,采用以CreditMetrics技術為主,兼顧吸收KMV和CreditRisk<'+>模型的優(yōu)點構建新模型.本文首先提出研究信用風險問題的現(xiàn)實意義,進而從量化識別風險的角度對信用風險概念以及量化識別技術的發(fā)展做出回顧、總結和比較,然后進一步闡述了關于信用風險量化識別技術的國內(nèi)外研究動態(tài),引出本文的研究目的和意義,同時對國內(nèi)外學者信用風險量化模型的研究做了綜述.接下來分

2、別介紹了CreditMetrics的建?；A理論、模型的構成要素和模型具體運行程序方法,以及CreditMetrics以外的兩種信用計量模型:KMV公司的CreditMonitor和CSFB銀行的CreditRisk<'+>,并對三個模型進行比較分析.在此基礎之上對CreditMetrics進行修正,構建出符合中國國情的信用風險測量模型.并在本文的結尾部分選定一家案例銀行的20筆貸款的樣本組合進行實地的風險度量,并對樣本組合進行總風險分

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