我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法研究.pdf

1、2008年6月19日，人民銀行宣布進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率體制改革，人民幣匯率彈性將進(jìn)一步增強(qiáng)，這也標(biāo)志著人民幣匯率變化幅度將進(jìn)一步加大，人民幣匯率波動趨勢也將更加明顯。在人民幣匯率頻繁波動的今天，商業(yè)銀行面對的匯率風(fēng)險(xiǎn)相比以往更加嚴(yán)峻。由于過去人民幣匯率水平基本固定，商業(yè)銀行未重視匯率變動可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，與國外發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，無論在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理上都有很大差距。在現(xiàn)行匯率體制下商業(yè)銀行采用怎樣的計(jì)量方法可以更好的計(jì)量與管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，

2、即為本文探討的問題。
　　 全文分為六章：第一章為引言，主要介紹本文的寫作背景、選題意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、寫作思路和可能的創(chuàng)新與不足；第二章詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的含義、來源、形成、影響機(jī)制，深入分析了匯率風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行的重要性；第三章分析了目前我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理方法，提出現(xiàn)有計(jì)量與管理方法的不足，并與國外商業(yè)銀行成熟方法進(jìn)行比較，對比分析得出結(jié)論，為下文改進(jìn)匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理方法做了鋪墊；第四章詳細(xì)介紹了主流的

3、匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理方法，通過對各種方法的分析，建立了匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的核心框架；第五章為實(shí)證研究，將第四章所研究的計(jì)量方法結(jié)合相關(guān)匯率數(shù)據(jù)與相應(yīng)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)，以中國銀行為例，對其的匯率風(fēng)險(xiǎn)做了實(shí)證研究，并與我國從事外匯業(yè)務(wù)的其他外資銀行進(jìn)行對比，結(jié)果表明目前我國商業(yè)銀行使用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段無法準(zhǔn)確估計(jì)匯率風(fēng)險(xiǎn)，需要采用多種手段綜合計(jì)量，并提出了具體使用工具和方法；第六章總結(jié)了全文，并針對我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理現(xiàn)狀，提出了改