基于SFA和DEA法的中國上市銀行收入技術效率研究.pdf

1、效率水平是商業(yè)銀行市場競爭力水平的集中體現(xiàn)，技術效率研究則更關注銀行控制成本和收益最大化的管理能力。分析和測度銀行的技術效率水平有助于發(fā)現(xiàn)銀行在內(nèi)部管理和資源配置方面存在的問題和缺陷。而合理的收入結(jié)構(gòu)不僅有利于增強商業(yè)銀行抵抗風險的能力，更有利于提高銀行的經(jīng)營效率，從而提升其綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。近年來日益復雜多變的金融環(huán)境和激烈的同業(yè)競爭使各商業(yè)銀行紛紛將經(jīng)營重點轉(zhuǎn)向新興的非利息收入業(yè)務，銀行收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化趨勢。研究和分析

2、銀行各項業(yè)務的收入技術效率現(xiàn)狀和發(fā)展情況有助于了解這些業(yè)務的創(chuàng)收能力以及各銀行在發(fā)展思路和效率改進方法上存在的問題，從而指引其尋找更為有效的措施優(yōu)化產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，更快的達到技術有效狀態(tài)。
　　 本文首先歸納了國內(nèi)外關于銀行收入和技術效率研究的進展情況，闡述了研究中國銀行業(yè)收入技術效率的實踐價值和指導意義。其次，研究了技術效率的相關理論并確定了測算銀行各項收入技術效率的模型和方法。在概括性的分析了中國上市銀行目前的收入結(jié)構(gòu)狀況之后，本

3、文分別運用隨機前沿法（SFA）和數(shù)據(jù)包絡法（DEA）建立分析模型，實際測算了中國12家上市銀行2000年至2009年的利息收入技術效率、中間業(yè)務收入技術效率、其他收入技術效率以及綜合收入技術效率狀況，并利用得出的結(jié)果進一步對銀行各單項收入技術效率與綜合收入技術效率之間的影響關系進行了回歸分析。然后，本文創(chuàng)新性的運用灰色系統(tǒng)模型預測了各銀行2010年至2012年的各項收入技術效率走勢。最后針對實證研究和預測結(jié)果嘗試性的為各銀行調(diào)整產(chǎn)出結(jié)構(gòu)