單位根檢驗——在結構突變與具有EGARCH誤差項條件下的研究.pdf

1、浙江大學理學院碩士學位論文單位根檢驗——在結構突變與具有EGARCH誤差項條件下的研究姓名：胡俊娟申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：蘇中根20080501浙江大學碩士學位論文 單位根檢驗——在結構突變與具有E G A R C H 誤差項條件下的研究和無法判斷條件方差波動源的持續(xù)性。為了解決上述問題，納爾遜( 1 9 9 1 ) 提出了E G A R C H模型。E G A R C H 模型較好地描述許多金融時間序列，并且

2、為大量的金融數(shù)據(jù)中提供了很好的預測效果。為此，本文在第三部分在前人的泛函中心極限定理基礎上，給出了帶有滯后階序列的檢驗統(tǒng)計量的極限分布及其證明，然后通過M o n t e C a r l o 隨機模擬在有限樣本條件下通過加權最小二乘法和普通最小二乘法討論了在E G A C H 條件下的單位根檢驗，探索性地分析研究誤差項為正態(tài)分布及，分布、G E L ) 分布時檢驗統(tǒng)計量的臨界值及其實際扭曲水平和勢，并且給出滯后階數(shù)對其檢驗統(tǒng)計量的影響。