廣義單指標混合模型的方差成分檢驗.pdf

1、摘要摘要在一般的回歸分析中，觀測值獨立、方差齊性往往是作為進一步統計推斷的基本假設。在廣義參數和非參數模型中，雖然不存在方差齊性檢驗問題，但是方差成分的檢驗問題仍是研究者們關心的對象。本文利用P樣條的方法來研究廣義單指標混合模型的方差成分檢驗問題。從這個思想出發(fā)，第二章簡單介紹P一樣條的估計方法以及節(jié)點的選擇和相應的懲罰似然函數，并簡單介紹了所用的Score統計量的一般形式。在此基礎上，我們得到了檢驗廣義單指標模型離差參數是否為常數的S

2、core統計量。并通過計算機模擬，證實了其有效性和可操作性。由于除去離差參數可能造成偏離差的情況外，隨機效應也是造成模型偏離差現象的一個重要原因。并且在離散指數分布族中，由于離差參數恒為1，不存在離差參數偏離的問題。但此時仍存在隨機效應造成偏離差的可能性?；谶@一思想，第三章推導得到了檢驗廣義單指標混合模型是否存在由隨機效應引起的偏大離差問題的Score檢驗統計量。同樣給出計算機模擬，證實了文中所提出方法的可行性和有效性，推廣和發(fā)展了先

3、前的研究工作。關鍵詞：廣義單指標模型，偏大離差，P一樣條，Score檢驗，隨機效應。目錄目錄第1章緒論111研究的背景和意義212研究的現狀313本文的工作5第2章廣義單指標模型的方差成分檢驗621引言622P一樣條估計方法723Score檢驗統計量824計算機模擬11第3章廣義單指標混合模型的隨機效應檢驗1431引言1432Score檢驗統計量1533計算機模擬20第4章實際例子2241例1：空氣污染數據2242例2：心臟病數據23第