利率市場化過程中商業(yè)銀行風險管理和存貸款利率定價.pdf

1、本文主要對比國內外利率市場化的模式，從中總結經驗和教訓，為我國利率市場化的過程給出一些合理的建議，并詳細分析了我國商業(yè)銀行面臨的風險和機遇，由于存貸利差收窄，銀行盈利受到影響，因此銀行應發(fā)展中間業(yè)務和創(chuàng)新金融產品，改善定價能力，加強管理應對利率市場化改革。本文主要分為七個部分:第一部分為論文的研究背景和意義和文獻綜述，主要分析了美國日本的利率市場化模式對中國的啟發(fā)，以及我國學者對利率市場化的建議，進一步提出了我國商業(yè)銀行利率市場化面對的

2、危機和風險;文獻綜述部分主要是國內外關于利率市場化對商業(yè)銀行的改革的影響和應對措施文獻匯總;第二部分主要寫不同時期的利率決定理論，分別從古典學派，新古典綜合學派，凱恩斯學派和IS-LM模型，以及這些理論的比較;第三部分主要分析我國利率市場化的理論研究，主要包括利率市場化界定和我國利率市場化的模式;第四部分包括我國商業(yè)銀行面對很多機遇和困難，機遇是使我國商業(yè)銀行能更全面的發(fā)展，通過一年期存貸款利差的變化，我們可以看到利差收窄引起銀行利潤增

3、速減少，主要是銀行盈利模式單一，而更好的解決這一問題主要還是銀行經營模式多元化，大力發(fā)展中間業(yè)務收入。第五部分是通過巴塞爾新資本協(xié)議中計量風險資本的標準法和內部模型法我們可以準確計量銀行利率風險，但是不論是標準法還是內部模型法都是以一定的流動性不變和到期日固定為前提的，因此不能計量受利率影響的敏感性資產和負債，而缺口分析就能準確計量對利率敏感的資產和負債，通過對比工商銀行2010-2012年缺口的變化，我們看到短期存款和貸款對利率相對敏