基于行為金融學(xué)視角盈余公告效應(yīng)研究——深圳A股市場實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文將市場異象的研究路線與行為金融的投資策略有機(jī)結(jié)合起來，從研究市場異象入手，推測市場異象背后的投資者行為特征，提出并檢驗行為金融對中國盈余公告效應(yīng)的解釋，為投資者進(jìn)行投資決策提供技術(shù)支持。 在技術(shù)路線上，本文首先對行為金融的相關(guān)理論進(jìn)行了綜述和歸納，總結(jié)了行為金融學(xué)領(lǐng)域的研究熱點與發(fā)展局限。其次，本文運(yùn)用單純模型和時間序列模型兩種方法分別對中國的盈余公告效應(yīng)進(jìn)行實證，將中國股市的數(shù)據(jù)結(jié)果與國外的研究結(jié)果進(jìn)行比較。如果市場異象顯

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