我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)定價(jià)理論分析.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文從可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)問題入手，對(duì)我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)進(jìn)行了系統(tǒng)研究． 充分分析了我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券條款設(shè)計(jì)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和外部條件的特殊性，應(yīng)用無套利均衡分析的方法，以股票價(jià)格為初始條件建立了有針對(duì)性的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型．同以往的模型相比，本模型將信用風(fēng)險(xiǎn)因素納入了考慮范圍，并且對(duì)于具有中國(guó)市場(chǎng)特色的條款進(jìn)行了分析．同時(shí)，采用建立的定價(jià)模型對(duì)在滬、深兩市交易的12支可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行了初步的實(shí)證研究，得出的理論價(jià)值證實(shí)了我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值在一

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